kdb/q 从 TAQ 数据构建 NBBO

Question

我有一张表格，其中包含每个股票/地点的出价/要价。像这样的东西:

taq:`time xasc ([] time:10:00:00+(100?1000);bid:30+(100?20)%30;ask:30.8+(100?20)%30;stock:100?`STOCK1`STOCK2;exhcnage:100?`NYSE`NASDAQ)

我怎样才能从所有交易所获得每只股票在同一时间(一分钟内)的最佳/出价？

我最初的想法是构建一个表，每分钟/交易所/股票都有一行，并对 taq 数据进行 asof 连接。然而，在我看来这是一个蛮力解决方案 - 因为这是一个已解决的问题，我想我会问是否有更好的方法。

Answer 1

select max bid, min ask by stock,1+minute from 0!select by 1 xbar time.minute,stock,exchange from taq

这将在 minute 列中以 1 分钟的间隔为您提供跨交易所的最高出价和最低要价。

唯一棘手的是select by 1 xbar time.minute。当您选择没有聚合的方式时，它只会返回最后一行。所以这实际上意味着 选择上次、上次出价、上次要价....按 1 xbar time.minute 等。

因此，在我们按分钟和交易所获取最后一个值后，我们只需获取那一分钟跨交易所的 min/max。