r - 从季度观察计算年化返回

Question

我正在尝试从两个返回系列中计算年化季度返回。

给定一个向量 r_a，这很容易:

r_a <- c(.05, .02, .03, .08, .1, .04, .06, .08)
r_a <- t(t(r_a)) # I just need to transpose the vector
(prod(1+r_a)^(4/nrow(r_a)))-1 # This returns [1] 0.2491168

但是，如果我想要一个基于矩阵格式的多个返回系列的多个年化返回的向量，这种方法不起作用:

r_a <- c(.05, .02, .03, .08, .1, .04, .06, .08)
r_b <- c(.1, .1, .1, .1, .1, .1, .1, .12)
mat_ab <- cbind(r_a, r_b)

我如何编写代码，以便给定一个带有代表不同 Assets 类别返回的列的矩阵，将输出向量中每个 Assets 类别的季度年化返回？

Answer 1

我们可以用

apply(mat_ab, 2, function(col_j){
col_j <- as.matrix(col_j)
(prod(1+col_j)^(4/nrow(col_j)))-1
})
#       r_a       r_b 
  0.2491168 0.4773500 

此外，如您所见，您的代码使用矩阵对象:

r_a <- c(.05, .02, .03, .08, .1, .04, .06, .08)
r_a <- t(t(r_a))
class(r_a)
# [1] "matrix"