stata - 如何使用 Stata 有效地创建滞后变量

Question

我有面板数据(时间: 日期，名称: 代码)。我想为变量 x 和 y 创建 10 个滞后。现在，我使用以下代码一个一个地创建每个滞后变量:

by ticker: gen lag1 = x[_n-1]

但是，这看起来很乱。

谁能告诉我如何更有效地创建滞后变量？

我应该使用循环还是 Stata 有更有效的方法来处理此类问题？

Answer 1

@Robert 向您展示了简化的方法。为了完成，这是“传统的”、无聊的方式:

clear
set more off

*----- example data -----

set obs 2

gen id = _n
expand 20

bysort id: gen time = _n
tsset id time

set seed 12345
gen x = runiform()
gen y = 10 * runiform()

list, sepby(id)

*----- what you want -----

// "traditional" loop
forvalues i = 1/10 {
     gen x_`i' = L`i'.x
     gen y_`i' = L`i'.y
}

list, sepby(id)

和一个组合:

// a combination
foreach v in x y {
    tsrevar L(1/10).`v'
    rename (`r(varlist)') `v'_#, addnumber
}

如果目的是创建滞后变量以在某些估计中使用它们，请知道您可以在许多估计命令中直接使用时间序列运算符；也就是说，不需要首先创建滞后变量。请参阅 help tsvarlist。