math - 多元线性回归

Question

我正在尝试使用 GLSMultipleLinearRegression(来自 apache commons-math 包)进行多元线性回归。它期望协方差矩阵作为输入——我不知道如何计算它们。我有一组因变量和三组自变量。
知道如何计算协方差矩阵吗？

注意:我对 3 个自变量中的每一个都有 200 项

谢谢
巴拉尼

Answer 1

如果您不知道错误之间的协方差，您可以采用迭代方法。您将首先使用普通最小二乘法，计算误差以及误差之间的协方差。然后，您将使用计算出的协方差矩阵应用 GLS 并重新估计协方差矩阵。您将使用带有新协方差矩阵的 GLS 继续迭代，直到收敛。 Here is a link (.pdf 警告)到此方法的示例以及加权和迭代加权最小二乘的相关讨论，其中您没有 GLS 中假设的错误之间的相关性。