rollapply 应用于 xts 对象

Question

require(quantmod)
require(PerformanceAnalytics)
getSymbols('INTC')
x<- monthlyReturn(INTC)
rollapply(1+x,12,cumprod)

根据上面的代码，我得到了这个错误

Error in array(r, dim = d, dimnames = if (!(is.null(n1 <- names(x[[1L]])) &  : 
  length of 'dimnames' [1] not equal to array extent

我可以验证 x 的类确实是 xts。

class(x) [1] "xts" "zoo"

我想 rollapply 适用于 xts/zoo 对象。我不确定如何解决这里的问题。

感谢您的帮助。

更新

session 信息输出:

R version 2.15.3 (2013-03-01)
Platform: i686-pc-linux-gnu (32-bit)

locale:
 [1] LC_CTYPE=en_US.UTF-8       LC_NUMERIC=C               LC_TIME=en_US.UTF-8       
 [4] LC_COLLATE=en_US.UTF-8     LC_MONETARY=en_US.UTF-8    LC_MESSAGES=en_US.UTF-8   
 [7] LC_PAPER=C                 LC_NAME=C                  LC_ADDRESS=C              
[10] LC_TELEPHONE=C             LC_MEASUREMENT=en_US.UTF-8 LC_IDENTIFICATION=C       

attached base packages:
[1] stats     graphics  grDevices utils     datasets  methods   base     

other attached packages:
[1] PerformanceAnalytics_1.1.0 quantmod_0.4-0             TTR_0.22-0                
[4] xts_0.9-3                  zoo_1.7-9                  Defaults_1.1-1            

loaded via a namespace (and not attached):
[1] grid_2.15.3     lattice_0.20-13 tools_2.15.3   

Answer 1

rollapply.xts 假定函数为每个滚动窗口返回一个值。因此，您要么需要将 prod 与 rollapply.xts 一起使用，要么将 cumprod 与 split-apply-combine 策略一起使用，具体取决于您实际想要的内容做。

rollapply(1+x,12,prod)
do.call(rbind, lapply(split(1+x,"years"), cumprod))