python - 在Python(numpy)中迭代时间序列

Question

我想知道 numpy 相当于迭代时间序列(任何数组都可以)以获得简单的网络和日志返回等计算。

在 Matlab 中，我会使用以下内容:

X = some T x N array

for i = 2:length(X)
    returns(i,:) = (returns(i,:) - returns(i-1,:))/returns(i-1,:)
end

谢谢!

Answer 1

这在 numpy 中非常相似:

import numpy as np

X = np.array([[1,2,3],[4,5,6]])

for i in range(1,len(X)):
    returns[i,:] = (returns[i,:] - returns[i-1,:]) / returns[i-1,:]

但是请注意，您可以使用 np.diff(returns, axis=0)/returns[:-1] 实现与 for 循环相同的计算(同样，MATLAB 也有 diff() 函数)。