python - 将 qcut 应用于滚动分析

Question

我想将 pandas qcut 应用于滚动窗口。我不知道该怎么做...想法是在过去 20 天中，找到属于上四分位数的值，找到上四分位数中的值的平均值。并返回该滚动时间序列的平均值。

如果我有

s = pd.Series([5,6,10,12,13,13,20,21,22])
s.rolling(2,2).apply(lambda x: pd.qcut(x,5))

这会导致

0   NaN
1   NaN
2   NaN
3   NaN
4   NaN
5   NaN
6   NaN
7   NaN
8   NaN
dtype: float64

如何获取每个时间序列的 qcut 间隔？谢谢。请注意，在示例中我有一个 2 天的滚动窗口。只是为了让事情变得更简单

Answer 1

我认为您可以通过在 apply 中选择与最高四分位数对应的 x 来实现。使用 rolling 6 和 q=4，您可以执行以下操作:

print (s.rolling(6,6).apply(lambda x: x[pd.qcut(x, q=4, labels=[1,2,3,4]) == 4].mean()))
0     NaN
1     NaN
2     NaN
3     NaN
4     NaN
5    13.0
6    20.0
7    20.5
8    21.5
dtype: float64

我使用labels参数来选择较高的四分位数(此处称为4)，该四分位数对于每次滚动都有不同的值，因此不知道如何做不同的事情。