python - 计算特定行的返回

Question

我有一个像这样的数据框。

   Date       price       top          
 ..............
1999-07-21  8.6912      9.674425    
1999-07-22  8.6978      8.692583    
1999-07-23  8.8127      10.760976   
1999-07-24  8.8779      8.871057    
 ..............
1999-07-27  8.8888      10.12344
...............

我想创建一个名为“return”的新列。如果在一行中，'price' > 'top'，那么我想用该行中的价格和第 n+5 行中的价格的返回来填充该行的“return”。

例如，在1999-07-22行中，价格大于top，所以我想在该行中填写“return”，分别为return 07-22和07-27，即(8.8888-8.6978)/8.6978(请注意，由于不包括节假日，日期可能不连续)。只有一小部分行满足需求。因此“return”中的大多数值都将是缺失值。

你能告诉我如何在 python 中做到这一点吗？

Answer 1

如有必要，首先创建DatetimeIndex，然后使用 Series.pct_change , Series.shift最后Series.where :

df['Date'] = pd.to_datetime(df['Date'])
df = df.set_index('Date')

df['new'] = (df['price'].pct_change(5)
                        .shift(-5)
                        .where(df['price'] > df['top']))
print (df)