r - 如何在 quantStrat 中仅应用 long add.distribution 参数集 - param.combo[[param.label]] 中的 simpleError

Question

我正在应用与 luxor-demo 中类似的 add.distribution 规则，而我的策略只有多头头寸。

整个策略有效，但在应用参数集时出现以下错误:

TakeProfitLONG 47 0.047

TakeProfitLONG 47 0.047 result of evaluating expression:

simpleError in param.combo[[param.label]]: subscript out of bounds

got results for task 47 numValues: 47, numResults: 47, stopped: FALSE returning status FALSE evaluation # 48: $param.combo

我正在尝试根据简单的 takeProfit 规则运行分配(从 stopLoss 或 trailingStop 获得相同的结果):

.use.takeProfit = TRUE
.takeprofit <- 2.0/100 # actual
.TakeProfit = seq(0.1, 4.8, length.out=48)/100 # parameter set for optimization

## take-profit
add.rule(strategy.st, name = 'ruleSignal',
         arguments=list(sigcol='signal.gt.zero' , sigval=TRUE,
                        replace=FALSE,
                        orderside='long',
                        ordertype='limit', 
                        tmult=TRUE, 
                        threshold=quote(.takeprofit),
                        TxnFees=.txnfees,
                        orderqty='all',
                        orderset='ocolong'
         ),
         type='chain', 
         parent='EnterLONG',
         label='TakeProfitLONG',
         enabled=.use.takeProfit
)

我正在添加分布如下:

add.distribution(strategy.st,
                 paramset.label = 'TakeProfit',
                 component.type = 'chain',
                 component.label = 'TakeProfitLONG',
                 variable = list(threshold = .TakeProfit),
                 label = 'TakeProfitLONG'
)

并应用集合:

results <- apply.paramset(strategy.st, paramset.label='TakeProfit', portfolio.st=portfolio.st, account.st=account.st, nsamples=.nsamples, verbose=TRUE)

从我有限的调试来看，参数集似乎是一个简单的向量，而在 apply.paramset 中，以下函数失败:

results <- fe %dopar% { ... }

在这里我对 R 太陌生了，因为我只有 4 周的时间研究这个，但可能会调用:

install.param.combo <- function(strategy, param.combo, paramset.label)

可能会导致错误？

我很抱歉，因为我是新手，但是有没有人遇到过这个或者可以帮助如何在只做多的策略中将分布应用于一个项目？

非常感谢!

编辑 1:SessionInfo()

R version 3.1.2 (2014-10-31)
Platform: i486-pc-linux-gnu (32-bit)

locale:
[1] C

attached base packages:
[1] stats     graphics  grDevices utils     datasets  methods   base     

other attached packages:
 [1] lattice_0.20-29               iterators_1.0.7               downloader_0.3
 [4] quantstrat_0.9.1665           foreach_1.4.2                 blotter_0.9.1644
 [7] PerformanceAnalytics_1.4.3574 FinancialInstrument_1.2.0     quantmod_0.4-3
[11] TTR_0.22-0.1                  xts_0.9-7                     zoo_1.7-12

loaded via a namespace (and not attached):
[1] codetools_0.2-9 compiler_3.1.2  digest_0.6.7    grid_3.1.2      tools_3.1.2 

Answer 1

这与 # 5776 是同一个错误.它针对“信号”组件类型进行了修复，但不适用于“链”。它现在应该从 revision 1669 on R-Forge 开始修复。 .