r - Guy Yollin 的 QuantStrat I 讲座问题

Question

我一直在阅读 Guy 的 quantstrat 讲座(下面的链接)，在反复尝试重新执行代码之后，我遇到了一些初始错误，这些错误导致讲座中的大部分后续代码无法运行。

这是代码(从讲座中复制，经过非常小的重新安排):

rm(list=ls(all=TRUE)) #added this to delete memory

library(quantstrat)
library(blotter) #added this hoping it would rectify the errors
library(FinancialInstrument) #added this hoping it would rectify the errors

# initialize portfolio, accounts and orders
qs.strategy <- "qsFaber"
initPortf(qs.strategy, 'SPY', initDate = '1997-12-31')
initAcct(qs.strategy, portfolios = qs.strategy, initDate = '1997-12-31', initEq= 1e6)

以下是我收到的错误:

1)

> initPortf(qs.strategy, 'SPY', initDate = '1997-12-31')
Error in exists(paste("portfolio", name, sep = "."), envir = .blotter,  : 
object '.blotter' not found

2)

> initAcct(qs.strategy, portfolios = qs.strategy, initDate = '1997-12-31', initEq= 1e6)
Error in exists(paste("account", name, sep = "."), envir = .blotter, inherits = TRUE) : 
object '.blotter' not found

我必须直接下载吸墨纸，因为我使用的是 Windows 64 位，但尽管从讲座中复制了代码，但我不确定为什么会出现这些错误。我的搜索工作表明，一部分吸墨纸演变成 FinancialInstrument 包，但即使在清除内存并加载 FinancialInstruments 之后，我仍然遇到同样的错误。

任何帮助将不胜感激。

讲座链接: http://www.r-programming.org/files/quantstrat-I.pdf

Answer 1

吸墨纸和 quantstrat 包将东西存储在 .GlobalEnv 中。 (这是他们不在 CRAN 上的原因之一。)当您运行 rm(list=ls(all=TRUE)) 时，您正在删除那些包希望能够在您的工作区中找到的内容。为了让一切正常工作，您必须在 globalenv() 中放回几个环境。运行这两行代码后，我认为您的代码将起作用。

.blotter <- new.env()
.strategy <- new.env()

过去，FinancialInstrument 用于创建 .instrument .GlobalEnv中的环境(后来期望它存在)。几年前，我将其更改为 .instrument现在存储在 FinancialInstrument 命名空间中。由于该更改是在 Guy 的幻灯片之后进行的，因此代码不兼容。幻灯片 14-15 应更改为

currency("USD")
getInstrument("USD")
stock("SPY", "USD")
getInstrument("SPY")

或者更密切地遵循他的原始代码，

get("USD", envir=FinancialInstrument:::.instrument)
get("SPY", envir=FinancialInstrument:::.instrument)

通过将包级对象存储在包的命名空间中，用户可以自由地从 globalenv() 中删除所有内容。不会破坏任何包的代码。