python - 从数据框列创建滚动方差-6ren

python - 从数据框列创建滚动方差

转载作者：行者123 更新时间：2023-12-01 07:59:00

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我有一个数据框 (df)，如下所示:

              A     B         C          D      
date                                       
2014-02-25  2.41  1.0   20712.0  324.90415  
2014-02-26  2.41  1.0   11400.0  324.90415   
2014-02-27  2.40  1.0    4370.0  323.55600   
2014-02-28  2.37  1.0   51943.0  319.51155   
2014-03-03  2.40  1.0   27902.0  323.55600   
:   :       :       :
2015-03-16  2.39  1.0   18059.0  322.20785   
2015-03-17  2.40  1.0   24346.0  323.55600  
2015-03-18  2.35  1.0  344171.0  316.81525     
2015-03-19  2.35  1.0   15247.0  316.81525   
2015-03-20  2.35  1.0   90217.0  316.81525

我想计算 A 列最近 5 个日期(2015 年 3 月 16 日至 2015 年 3 月 20 日)的滚动方差，并回顾过去 260 天的每次计算。

我可以看到计算方差可以使用df['A'].var()。我可以创建一个仅包含过去 260 天的新数据框，但想知道是否有更优雅的方法来计算 A 列数据框中最后 5 个日期的 260 天方差？

最佳答案

尝试:

variance = df.A.rolling(260).var()

它为您提供了整个数据的方差。然后你就可以做

variance[-5:]

关于python - 从数据框列创建滚动方差，我们在Stack Overflow上找到一个类似的问题： https://stackoverflow.com/questions/55800276/

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