r - 如何使用 glmnet 包提取最佳 lambda 的 CV 错误？

Question

我在 R 中使用 glment 包进行回归。我使用 cv.fit<-cv.glmnet(x,y,...) 进行交叉验证，并使用 cvfit$lambda.min 获得最佳 lambda。但我还想获得该 lambda 对应的 MSE(均方误差)。
有人可以帮我拿吗？

Answer 1

来自 ?cv.glmnet :

# ...
# Value:
#
#     an object of class ‘"cv.glmnet"’ is returned, which is a list with
#     the ingredients of the cross-validation fit. 
#
# lambda: the values of ‘lambda’ used in the fits.
#
#   cvm: The mean cross-validated error - a vector of length
#       ‘length(lambda)’.
# ...

因此，在您的情况下，交叉验证的均方误差在 cv.fit$cvm 中，相应的 lambda 值在 cv.fit$lambda 中。

要找到最小 MSE，您可以使用 which 如下:

i <- which(cv.fit$lambda == cv.fit$lambda.min)
mse.min <- cv.fit$cvm[i]

或更短

mse.min <- cv.fit$cvm[cv.fit$lambda == cv.fit$lambda.min]