rollapply 与一个函数采用矩阵返回 "incorrect number of dimensions"

Question

我设计了自己的函数，名为 SharpeRatio(data)
其中 data 是一个 nx2 矩阵。

该函数适用于给定的矩阵数据，但是当我尝试使用 rollapply(dat, 20, SharpeRatio) 时我收到以下错误: dat[, 1] 错误:维数不正确

下面是函数定义:

SharpeRatio <- function(dat){
  Returns = dat[,1]
  RiskFree = dat[,2]

  ER = (Returns - RiskFree)/100
  Volatility = sd(Returns/100)
  return((exp(mean(log(1+ER))) - 1)/Volatility)
}

Answer 1

rollapply将函数应用于数组的滚动边距。但它逐列执行此操作。也就是说，它不会向您的函数提供数组，而是向您提供 N 次向量(在您的情况下为 N=2)。

下面是一个例子:

(m <- matrix(1:10, ncol=2))
##      [,1] [,2]
## [1,]    1    6
## [2,]    2    7
## [3,]    3    8
## [4,]    4    9
## [5,]    5   10

我们会 rollapply mean ，并查看每次迭代传入的内容:

y <- rollapply(m, width=2, FUN=function(x) {print(x); mean(x)})
## [1] 1 2
## [1] 2 3
## [1] 3 4
## [1] 4 5
## [1] 6 7
## [1] 7 8
## [1] 8 9
## [1]  9 10

没有矩阵传递给函数，只有单个向量。 rollapply然后将结果打包为正确形状的数组:

y
##      [,1] [,2]
## [1,]  1.5  6.5
## [2,]  2.5  7.5
## [3,]  3.5  8.5
## [4,]  4.5  9.5

修复在 Grothendieck 先生的评论中，通过 by.column=FALSE至 rollapply :

z <- rollapply(m, width=2, by.column=FALSE, FUN=function(x) {print(x); colMeans(x)})
##      [,1] [,2]
## [1,]    1    6
## [2,]    2    7
##      [,1] [,2]
## [1,]    2    7
## [2,]    3    8
##      [,1] [,2]
## [1,]    3    8
## [2,]    4    9
##      [,1] [,2]
## [1,]    4    9
## [2,]    5   10

这里，每行两行的矩阵被传递给函数。结果和上面一样:

z
##      [,1] [,2]
## [1,]  1.5  6.5
## [2,]  2.5  7.5
## [3,]  3.5  8.5
## [4,]  4.5  9.5