python - pandas 滚动应用于自定义函数

Question

我想滚动应用 pandas.rank。我尝试使用 pandas.rolling.apply 但不幸的是滚动不适用于“排名”。

有办法吗？

df = pd.DataFrame(np.random.randn(10, 3))

def my_rank(x):
   return x.rank(pct=True)

df.rolling(3).apply(my_rank)

Answer 1

代码:

def my_rank(x):
   return pd.Series(x).rank(pct=True).iloc[-1]

df.rolling(3).apply(my_rank)

输出:

          0         1         2
0       NaN       NaN       NaN
1       NaN       NaN       NaN
2  0.666667  0.333333  0.666667
3  1.000000  0.333333  1.000000
4  0.666667  1.000000  0.333333
5  0.333333  0.666667  0.666667
6  1.000000  0.333333  0.666667
7  0.333333  0.333333  1.000000
8  1.000000  0.666667  1.000000
9  0.666667  1.000000  0.666667

说明:

您的代码(顺便说一句，很棒的最小可复制示例!)引发了以下错误: AttributeError: 'numpy.ndarray' object has no attribute 'rank' 。这意味着 x在你的my_rank函数作为 numpy 数组而不是 pandas 系列传递。所以首先我更新了return x.rank...至return pd.Series(x).rank..

然后我收到以下错误: TypeError: cannot convert the series to <class 'float'>这是有道理的，因为 pd.Series.rank接受一系列 n 个数字并返回一系列(排序的)n 个数字。但由于我们不是在一个系列上调用一次rank，而是在一个系列的滚动窗口上重复调用rank，所以我们只需要一个数字作为每个滚动计算的输出。因此iloc[-1]