python - 时间序列线性测试

Question

Python 中是否有一个测试可以知道时间序列是否是线性的？我想知道我必须使用卡尔曼滤波器的哪个模块来纠正我的预测数据。

Answer 1

您需要进行“线性回归”。 Numpy和 SciPy Python 数学库可以提供帮助。

这是一个example使用 Numpy 和 SciPy 进行线性回归:

from numpy import arange
from pylab import plot,show
from scipy import stats

xi = arange(0,9)
# linearly generated sequence
y = [19, 20, 20.5, 21.5, 22, 23, 23, 25.5, 24]

slope, intercept, r_value, p_value, std_err = stats.linregress(xi,y)

print 'r-value', r_value
print 'p-value', p_value
print 'standard deviation', std_err

line = slope*xi + intercept
plot(xi,line,'r-',xi,y,'o')
show()

越接近你的r-value越接近 1，您的数据与计算线越匹配。由于线性回归会生成一条线，而 r 值 会告诉您数据如何拟合该线，因此 r 值 为 1 意味着您的序列完全是线性的。