python - SwapRateHelper 无法以 4W 频率进行交换 : "undecidable comparison between 4W and 1M"

Question

我在 Python 中使用 QuantLib 1.7。

我正在尝试构建 MXN TIIE 掉期的掉期曲线，这是一种普通的固定 float 利率，双腿频率均为 4 周。

当我调用 SwapRateHelper 时，我收到错误消息“4W 和 1M 之间的比较无法确定”。然而，我的代码中的任何地方都没有提到 1M 期限...我不明白问题是什么。

import QuantLib as ql

tiie_index =  ql.IborIndex('TIIE', ql.Period('4W') , 1, ql.MXNCurrency(), ql.NullCalendar(), ql.Following, False, ql.Actual360())

rate = 0.02
tenor = ql.Period('12W') 
frequency = ql.EveryFourthWeek
bdays_adj = ql.Following
day_count = ql.Actual360()

h = ql.SwapRateHelper(ql.QuoteHandle(ql.SimpleQuote(rate)), tenor, ql.Mexico(), frequency, bdays_adj, day_count, tiie_index)

Answer 1

这是一个bug，已在1.7.1版本中修复；请参阅https://github.com/lballabio/QuantLib/issues/28 .