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adfuller() 中使用的回归方法是什么？我正在对时间序列执行增强迪基富勒测试，并且正在尝试两种不同的方法。
首先，我使用 pandas.diff() 获取价格 dy 的变化。然后，我将原始时间序列作为自变量 y 和 dy 作为依赖变量传递到 statsmodels.OLS(dy,y) 中并得到结果。然后，我提取斜率参数 model.params[1] 和斜率参数 model.bse[1] 的标准误差。这些项的商就是我称之为 DF = model.params[1]/model.bse[1] 的 Dickey Fuller 检验统计量。
其次，我将奇异时间价格序列传递到 adfuller() 中，如下所示:
adfstat, pvalue, critvalues, resstore = ts.adfuller(y.y,regression='c',store=True,regresults=True)
现在，要获得迪基·富勒检验统计数据，我只需通过DF = resstore.tvalues[1]
使用 OLS 我得到:
DF = -1.81495580198
使用 adfuller():
DF = -1.56386414181
我想知道这两种方法有什么区别？ adfuller() 内部执行的线性回归与 OLS 不同吗？根据我从中获取示例的一本书，我发现 OLS 的结果无疑是正确的。但我更喜欢使用 adfuller()，因为它提供测试统计量的临界值作为输出的一部分。另外，adfuller() 结果似乎有很多回归系数:
print resstore.resols.params ==>
[-0.00491391 0.02366782 -0.00295179 0.01354619 0.06399901 -0.06018851
-0.00328142 -0.03876784 0.02934003 -0.10224276 0.00227549 0.01042279
-0.04627873 0.05503934 -0.02707106 0.02664511 -0.02428741 0.04894767
-0.06206492 0.00508655]
我通过获取回归线的斜率来确定均值回归的半衰期。这里看起来 adfuller() 正在计算 20 阶回归？这似乎不对。也许我做错了？有人可以解释一下 adfuller() 吗？
最佳答案
这可以通过在 adfuller() 的输入中设置 maxlag=1 来解决
关于python - statsmodels adfuller() 中使用的回归方法？，我们在Stack Overflow上找到一个类似的问题： https://stackoverflow.com/questions/38516846/
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我想了解 Ruby 方法 methods() 是如何工作的。 我尝试使用“ruby 方法”在 Google 上搜索，但这不是我需要的。 我也看过 ruby-doc.org，但我没有找到这种方法。
Test 方法 对指定的字符串执行一个正则表达式搜索，并返回一个 Boolean 值指示是否找到匹配的模式。 object.Test(string) 参数 object 必选项。总是一个
Replace 方法 替换在正则表达式查找中找到的文本。 object.Replace(string1, string2) 参数 object 必选项。总是一个 RegExp 对象的名称。
Raise 方法 生成运行时错误 object.Raise(number, source, description, helpfile, helpcontext) 参数 object 应为
Execute 方法 对指定的字符串执行正则表达式搜索。 object.Execute(string) 参数 object 必选项。总是一个 RegExp 对象的名称。 string
Clear 方法 清除 Err 对象的所有属性设置。 object.Clear object 应为 Err 对象的名称。 说明 在错误处理后，使用 Clear 显式地清除 Err 对象。此
CopyFile 方法 将一个或多个文件从某位置复制到另一位置。 object.CopyFile source, destination[, overwrite] 参数 object 必选
Copy 方法 将指定的文件或文件夹从某位置复制到另一位置。 object.Copy destination[, overwrite] 参数 object 必选项。应为 File 或 F
Close 方法 关闭打开的 TextStream 文件。 object.Close object 应为 TextStream 对象的名称。 说明 下面例子举例说明如何使用 Close 方
BuildPath 方法 向现有路径后添加名称。 object.BuildPath(path, name) 参数 object 必选项。应为 FileSystemObject 对象的名称
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GetFileName 方法 返回指定路径（不是指定驱动器路径部分）的最后一个文件或文件夹。 object.GetFileName(pathspec) 参数 object 必选项。应为
GetFile 方法 返回与指定路径中某文件相应的 File 对象。 object.GetFile(filespec) 参数 object 必选项。应为 FileSystemObject
GetExtensionName 方法 返回字符串，该字符串包含路径最后一个组成部分的扩展名。 object.GetExtensionName(path) 参数 object 必选项。应
GetDriveName 方法 返回包含指定路径中驱动器名的字符串。 object.GetDriveName(path) 参数 object 必选项。应为 FileSystemObjec
GetDrive 方法 返回与指定的路径中驱动器相对应的 Drive 对象。 object.GetDrive drivespec 参数 object 必选项。应为 FileSystemO
GetBaseName 方法 返回字符串，其中包含文件的基本名 (不带扩展名), 或者提供的路径说明中的文件夹。 object.GetBaseName(path) 参数 object 必
GetAbsolutePathName 方法 从提供的指定路径中返回完整且含义明确的路径。 object.GetAbsolutePathName(pathspec) 参数 object
FolderExists 方法 如果指定的文件夹存在，则返回 True；否则返回 False。 object.FolderExists(folderspec) 参数 object 必选项
FileExists 方法 如果指定的文件存在返回 True；否则返回 False。 object.FileExists(filespec) 参数 object 必选项。应为 FileS
我是一名优秀的程序员,十分优秀！