r - 查找匹配条件的相邻行

Question

我在 R 中有一个金融时间序列(目前是一个 xts 对象，但我现在也在研究 tibble)。

如何找到与条件匹配的 2 个相邻行的概率？

例如，我想知道连续 2 天高于平均值/中值的概率。我知道我可以 lag前几天的值(value)进入下一行，这将使我能够获得此统计信息，但这似乎非常麻烦且不灵活。

有没有更好的方法来完成这项工作？

xts 样本数据:

foo <- xts(x = c(1,1,5,1,5,5,1), seq(as.Date("2016-01-01"), length = 7, by = "days"))

连续 2 天高于 median 的概率是多少？值(value)？

Answer 1

您可以创建一个新列，调出高于中位数的列，然后仅取连续和更高的列

> foo <- as_tibble(data.table(x = c(1,1,5,1,5,5,1), seq(as.Date("2016-01-01"), length = 7, by = "days")))

步骤 1

创建列以查找高于中位数的列

> foo$higher_than_median <- foo$x > median(foo$x)

步骤 2

使用 diff 比较该列,

仅当两者连续升高或降低时才采用。 c(0, diff(foo$higher_than_median) == 0
然后添加它们必须都更高的条件 foo$higher_than_median == TRUE
完整表达:

foo$both_higher <- c(0, diff(foo$higher_than_median)) == 0 & $higher_than_median == TRUE

步骤 3

要找到概率取平均值 foo$both_higher

mean(foo$both_higher)
[1] 0.1428571