特征库 - 最小二乘法

Question

我想在使用 Eigen 库时使用最小二乘问题。
我的选择是2，

sysAAA.jacobiSvd( Eigen::ComputeThinU | Eigen::ComputeThinV ).solve( sysBBB )

sysAAA.colPivHouseholderQr().solve(sysBBB);

我一开始使用的是第一个，但事实证明它非常慢(1)(2)。

所以我去了第二个解决方案(其他方法不适合我的情况，因为它们需要特殊矩阵 (2) )

colPivHouseholderQr().solve 是否给出最小二乘解？

我的印象是它没有(3)，但我想在寻找“解决方法”之前确定。

http://forum.kde.org/viewtopic.php?f=74&t=102088

http://eigen.tuxfamily.org/dox/TopicLinearAlgebraDecompositions.html

http://eigen.tuxfamily.org/dox/TutorialLinearAlgebra.html#TutorialLinAlgLeastsquares

Answer 1

是的， ColPivHouseholderQr::solve() 计算最小二乘解。