python - 年化返回均值。

Question

抱歉，我是 Pandas 新手。我可以检查一下如何使用 Pandas 来获得年平均返回。 (注意:不是年化返回)我想计算整个数据框

Mean of the returns: m = (1/M * Σ𝑟)

M 是观测值的数量(1 个日期 = 1 个观测值)，r 为每日 yield

Annualized daily mean returns = (1+m)^365 -1

我已经使用 .pctchange 计算了每日返回

给大家举个例子，用 NaN 跳过第一列。

从第二列开始，假设我从 26 日到 30 日进行了观察，因此计算结果为:

m = (1/3 * (0.007246+0.001199+0.006587))= 0.00501

年化每日平均返回 = (1+0.00501)^365 -1

公式如上

抱歉我的英语不好。

谢谢:)

Answer 1

它可能对你有用。分配日期时间索引，在一年中应用 groupby 函数并计算平均值:-) Groupby index

考虑的示例 DataFrame

              TP    MENU    SLY     CZA
Time                
2016-01-31  1.01    -0.33   -0.60   0.0
2016-01-30  0.32    0.06    0.16    0.0
2017-01-29  -1.19   -0.10   0.34    0.0
2017-01-28  -0.31   0.62    -0.20   0.0
2017-01-27  0.39    0.03    -0.43   0.0
2017-01-26  1.21    -0.54   -0.21   0.0
2018-07-25  -0.39   0.67    -0.11   0.0
2018-07-24  -0.27   0.00    0.11    0.0

代码片段

df.index = pd.to_datetime(df.index)
df.groupby([df.index.year]).mean()

输出年化平均值

          TP     MENU    SLY    CZA
2016    0.665   -0.1350 -0.220  0.0
2017    0.025   0.0025  -0.125  0.0
2018    -0.330  0.3350  0.000   0.0