R:期间(月)的左侧移动平均线

Question

我有一个对你们大多数人来说可能微不足道的问题。我尝试了很多，没有找到解决方案，所以如果有人能给我提示，我会很高兴。起点是每周 xts -时间序列。

月周值(value)目标
2011 年 12 月 W50 a a
2011 年 12 月 W51 b 平均值(a,b)
2011 年 12 月 W52 c 平均值(a,b,c)
2011 年 12 月 W53 d 平均值(a,b,c,d)
2012 年 1 月 W01 e e
2012 年 1 月 W02 f 平均值(e,f)
2012 年 1 月 W03 g 平均值(e,f,g)
2012 年 1 月 W04 小时平均值(e,f,g,h)
2012 年 2 月 W05 我 我
2012 年 2 月 W06 j 平均值(i,j)

请原谅 Excel 表示法，但我认为它很清楚我想要做什么:我想计算“值”列的左侧移动平均线，但仅针对相应的月份，因为它显示在目标列中.我尝试了 apply.monthly() 和 period.apply() .但它没有得到我想要的。有人可以给我一个提示如何解决这个问题吗？只是提示我应该使用哪个功能就足够了!

非常感谢你!

最好的祝福，

安德烈亚斯

Answer 1

apply.monthly将不起作用，因为它只为周期的端点分配一个值，而您想为每个月的周期分配许多值。

您可以通过按月拆分 xts 数据、对每个数据应用累积平均函数并将列表重新绑定(bind)在一起来轻松完成此操作。

library(quantmod)
# Sample data
getSymbols("SPY")
spy <- to.weekly(SPY)
# Cumulative mean function
cummean <- function(x) cumsum(x)/seq_along(x)
# Expanding average calculation
spy$EA <- do.call(rbind, lapply(split(Cl(spy),'months'), cummean))