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我正在学习 R(及其通过 quantmod lib 在交易任务中的应用)并定期浏览社区以从这里获得许多新知识和技巧。我对 R 的总体印象和特别是 quantmod lib 的印象 - 它很棒。
在这一点上，我需要经验丰富的 R 用户的帮助。我正在使用通过 getSymbols 下载的时间序列，我需要分别从局部最小值/最大值计算累积增长/下降。
我可以使用 FOR 循环解决我的任务，也可以在 MS Excel 中进行必要的建模，但我想找出更简单的解决方案，它不需要 FOR 循环并且在 R 中更“ native ”。
例子。
输入数据:
20121121 79810
20121122 79100
20121123 80045
20121126 81020
20121127 80200
20121128 81350
20121129 81010
20121130 80550
20121203 80780
20121204 81700
20121205 83705
20121206 83350
20121207 83800
20121210 85385
CLOSE Cumulative gr/dd
20121121 79810 N/A
20121122 79100 0.58%
20121123 80045 1.55%
20121126 81020 2.37%
20121127 80200 -0.10%
20121128 81350 0.06%
20121129 81010 -0.76%
20121130 80550 -0.82%
20121203 80780 0.73%
20121204 81700 3.78%
20121205 83705 5.19%
20121206 83350 -1.50%
20121207 83800 1.67%
20121210 85385 2.22%
最佳答案
计算已经在tseries包为函数 maxdrawdown .这是其示例的开头:
mxdrwdR> # Toy example
mxdrwdR> x <- c(1:10, 9:7, 8:14, 13:8, 9:20)
mxdrwdR> mdd <- maxdrawdown(x)
mxdrwdR> mdd
$maxdrawdown
[1] 6
$from
[1] 20
$to
[1] 26
关于r - 从局部最小值/最大值计算累积增长/下降，我们在Stack Overflow上找到一个类似的问题： https://stackoverflow.com/questions/14737899/
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我是一名优秀的程序员,十分优秀！