r - 从局部最小值/最大值计算累积增长/下降

Question

我正在学习 R(及其通过 quantmod lib 在交易任务中的应用)并定期浏览社区以从这里获得许多新知识和技巧。我对 R 的总体印象和特别是 quantmod lib 的印象 - 它很棒。

在这一点上，我需要经验丰富的 R 用户的帮助。我正在使用通过 getSymbols 下载的时间序列，我需要分别从局部最小值/最大值计算累积增长/下降。

我可以使用 FOR 循环解决我的任务，也可以在 MS Excel 中进行必要的建模，但我想找出更简单的解决方案，它不需要 FOR 循环并且在 R 中更“ native ”。

例子。
输入数据:

20121121    79810
20121122    79100
20121123    80045
20121126    81020
20121127    80200
20121128    81350
20121129    81010
20121130    80550
20121203    80780
20121204    81700
20121205    83705
20121206    83350
20121207    83800
20121210    85385

结果:

            CLOSE   Cumulative gr/dd
20121121    79810   N/A
20121122    79100   0.58%
20121123    80045   1.55%
20121126    81020   2.37%
20121127    80200   -0.10%
20121128    81350   0.06%
20121129    81010   -0.76%
20121130    80550   -0.82%
20121203    80780   0.73%
20121204    81700   3.78%
20121205    83705   5.19%
20121206    83350   -1.50%
20121207    83800   1.67%
20121210    85385   2.22%

Answer 1

计算已经在tseries包为函数 maxdrawdown .这是其示例的开头:

mxdrwdR> # Toy example
mxdrwdR> x <- c(1:10, 9:7, 8:14, 13:8, 9:20)

mxdrwdR> mdd <- maxdrawdown(x)

mxdrwdR> mdd
$maxdrawdown
[1] 6

$from
[1] 20

$to
[1] 26

将其转换为百分比非常容易——查看函数本身的(短)代码。