r - VAR 中的非连续滞后数(R 包 "vars")

Question

是否有可能(在包 vars 中或在其他一些 R 包中？)将非连续滞后包含到 var 模型中，即仅滞后 1 和 3。

到目前为止，看起来当我在函数 VAR 下设置 p = 3 时，它包括 1 和 p 之间的所有连续滞后(即 1:3)。

Answer 1

您可以使用 vars 包中的 restrict 来估计受限制的 VAR。此方法需要对模型进行两次估计:1) 具有所有“连续滞后”的无限制模型和 2) 仅具有您想要的滞后的受限模型。之所以如此，是因为 restrict 函数将“varest”类的对象作为输入。请参阅我的替代方案:

> library(vars)
> data(Canada) # some data
> model <- VAR(Canada[,1:2], p=3) # The unrestricted VAR
> #Bcoef(model) The restriction matrix have to have the same dimension as dim(Bcoef(model))

# Building the restriction matrix
> Restrict <- matrix(c(1,1,0,0,1,1,1,
                       1,1,0,0,1,1,1), nrow=2, byrow=TRUE)

# Re-estimating the VAR with only lags 1 and 3 
> restrict(model, method = "man", resmat = Restrict)

VAR Estimation Results:
======================= 

Estimated coefficients for equation e: 
====================================== 
Call:
e = e.l1 + prod.l1 + e.l3 + prod.l3 + const 

      e.l1    prod.l1       e.l3    prod.l3      const 
 1.2029610  0.1885456 -0.2300286 -0.1299485  1.8382368 


Estimated coefficients for equation prod: 
========================================= 
Call:
prod = e.l1 + prod.l1 + e.l3 + prod.l3 + const 

       e.l1     prod.l1        e.l3     prod.l3       const 
 0.05511963  1.13333804 -0.03338699 -0.18646375  1.22037293 

有关此函数的更多详细信息，请参阅 ?restrict。