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python - pandas:获取每隔一行的差异

转载 作者:行者123 更新时间:2023-12-01 00:53:56 27 4
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我有一个看起来像这样的数据框

                       price    signal
time
2017-10-28 13:54:00 293.18 buy
2017-11-02 17:13:04 285.30 sell
2017-11-02 18:40:04 283.24 buy
2017-11-03 08:40:06 291.23 sell
2017-11-03 12:38:06 294.26 buy
2017-11-05 13:33:06 296.52 sell

我想创建一个利润列,其中填充前一个买入/卖出对的差额

                       price    signal   profit
time
2017-10-28 13:54:00 293.18 buy
2017-11-02 17:13:04 285.30 sell -7.88
2017-11-02 18:40:04 283.24 buy
2017-11-03 08:40:06 291.23 sell 7.99
2017-11-03 12:38:06 294.26 buy
2017-11-05 13:33:06 296.52 sell 2.29

我怎样才能最好地解决这个问题?
也欢迎其他或更有效的利润计算方法

最佳答案

IIUC 使用cumsum 创建组 key ,然后diff

df.groupby(df.signal.eq('buy').cumsum())['price'].diff()

关于python - pandas:获取每隔一行的差异,我们在Stack Overflow上找到一个类似的问题: https://stackoverflow.com/questions/56367021/

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