r - 向量化嵌套 ifelse

Question

我试图在 R 中固定我的函数。它包含三个 ifelse 语句，其中一个嵌套。对于单一的，我进行了矢量化，这减少了我的计算时间。不幸的是，我不知道如何矢量化嵌套的。我应用它的每一种方式都会返回一个错误。此外，如果我可以使用其他任何怪癖来加快速度？

cont.run <- function(reps=10000, n=10000, d=0.005, l=10 ,s=0.1) {
  r <- rep(0, reps)
  theta <- rep(0, n)
  for (t in 1:reps) {
    epsilon <- rnorm(1, 0, d)
    Zt = sum(ifelse(epsilon > theta, 1, 
                ifelse(epsilon < -theta, -1, 0)))
    r[t] <- Zt / (l * n)
    theta <- ifelse(runif(n) < s, abs(r[t]), theta)
  }
  return(mean(r))
}

system.time(cont.run())

我有:

cont.run <- function(reps=10000, n=10000, d=0.005, l=10 ,s=0.1) {
  r <- rep(0, reps)
  theta <- rep(0, n)
  for (t in 1:reps) {
    epsilon <- rnorm(1, 0, d)
    Zt = rep(NA, length(theta))
    Zt = sum(Zt[epsilon > theta, 1])
    Zt = sum(Zt[epsilon < -theta, -1])
    r[t] <- Zt / (l * n)
    theta = rep(theta, length(s))
    theta[runif(n)  < s] = abs(r[t])  
  }
  return(mean(r))
}

system.time(cont.run())

Answer 1

这里有一点改进的代码。
主要变化是我们不使用双 ifelse ，而是对 TRUE 执行两次求和向量( sum(epsilon > theta) - sum(epsilon < -theta) )(这里我们不关心零)。我添加了一些其他改进(例如，将 rep 替换为 numeric ，将一些操作移到 for 循环之外)。

contRun <- function(reps = 1e4, n = 1e4, d = 5e-3, l = 10, s = 0.1) {
    # Replace rep with numeric
    r <- numeric(reps)
    theta <- numeric(n)    
    # Define before loop
    ln <- l * n
    # Don't use t as it's a function in base R
    for (i in 1:reps) {
        epsilon <- rnorm(1, 0, d)
        # Sum two TRUE vectors
        r[i] <- (sum(epsilon > theta) - sum(epsilon < -theta)) / ln
        # Define before ifelse
        absr <- abs(r[i])
        theta <- ifelse(runif(n) < s, absr, theta)
    }
    return(mean(r))
}

library(microbenchmark)
microbenchmark(cont.run(), contRun())

Unit: seconds                       
       expr       min        lq      mean    median        uq       max neval
 cont.run() 13.652324 13.749841 13.769848 13.766342 13.791573 13.853786   100
  contRun()  6.533654  6.559969  6.581068  6.577265  6.596459  6.770318   100

附注。对于这种计算，您可能需要设置种子( set.seed() 在 for 循环之前)以确保您可以重现结果。