function - 计算连续输赢的大小

Question

我正在尝试计算 尺寸 连续输赢，这个问题是earlier question的后续问题当我试图计算连续的长度时，我有。

这是我的数据的样子:

> subRes
   Instrument TradeResult.Currency.
1         JPM                    -3
2         JPM                   264
3         JPM                   284
4         JPM                    69
5         JPM                   283
6         JPM                  -219
7         JPM                   -91
8         JPM                   165
9         JPM                   -35
10        JPM                  -294
11        KFT                    -8
12        KFT                   -48
13        KFT                   125
14        KFT                  -150
15        KFT                  -206
16        KFT                   107
17        KFT                   107
18        KFT                    56
19        KFT                   -26
20        KFT                   189
> dput(subRes)
structure(list(Instrument = structure(c(1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 
1L, 1L, 1L, 1L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L), .Label = c("JPM", 
"KFT"), class = "factor"), TradeResult.Currency. = c(-3, 264, 
284, 69, 283, -219, -91, 165, -35, -294, -8, -48, 125, -150, 
-206, 107, 107, 56, -26, 189)), .Names = c("Instrument", "TradeResult.Currency."
), class = "data.frame", row.names = c(NA, 20L))

我的目标:
我想计算每种工具最长的连续输赢的大小。所以，对于 JPM这将是上述数据中的第 2、3、4 和 5 行，得到以下 TradeResult.Currency.值:264 + 284 + 69 +283，总共 900。JPM 最长连续亏损的大小是第 9 行和第 10 行，总结果为 -329 (-35 +-294)。对于 KFT最长连胜大小为 270(107 + 107 + 56，第 16 至 18 行)，最长连败大小为 -356(-150 + -206，第 14 和 15 行)。

以下函数给出了 正确 连胜的大小……

WinStreakSize <- function(x){
    df.rle <- ifelse(x > 0, 1, 0)
    df.rle <- rle(df.rle)
    wh <- which(df.rle$lengths == max(df.rle$lengths))
    mx <- df.rle$lengths[wh]
    suma <- df.rle$lengths[1:wh]
    out <- x[(sum(suma) - (suma[length(suma)] - 1)):sum(suma)]
    return(sum(out))
}

.. 导致:

> with(subRes, tapply(TradeResult.Currency., Instrument, WinStreakSize)
+ )
JPM KFT 
900 270

但是，我似乎无法熟练使用此功能来显示最长连败的大小(因此它会为 JPM 输出 -329，为 KFT 输出 -356)，这听起来多么愚蠢。我试图通过多种方式更改该功能，将其剥离并重建它，但我找不到它的原因。

这就是我的意思(调试函数的输出，其中 x 值是拆分后 JPM 的值 subRes ):

Browse[2]>  ifelse(x > 0, 1, 0)
 [1] 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0
Browse[2]>  ifelse(x < 0, 1, 0)
 [1] 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1
Browse[2]> rle( ifelse(x > 0, 1, 0))
Run Length Encoding
  lengths: int [1:5] 1 4 2 1 2
  values : num [1:5] 0 1 0 1 0
Browse[2]> rle( ifelse(x < 0, 1, 0))
Run Length Encoding
  lengths: int [1:5] 1 4 2 1 2
  values : num [1:5] 1 0 1 0 1
Browse[2]> inverse.rle( ifelse(x > 0, 1, 0))
Error in x$lengths : $ operator is invalid for atomic vectors
Browse[2]> rle( !ifelse(x < 0, 1, 0))
Run Length Encoding
  lengths: int [1:5] 1 4 2 1 2
  values : logi [1:5] FALSE TRUE FALSE TRUE FALSE

因此，更改此函数中的条件不会对函数的输出产生影响。这表明我正在查看函数的错误部分以寻求解决方案，但 ifelse语句是函数的第一个。换句话说，从第 1 行开始，尽管改变了条件，该函数仍使用不正确的输入。

我错过了什么明显的点？

Answer 1

rle(ifelse(x>0,1,0))主要与 rle(ifelse(x<0,1,0)) 相同或 rle(x>0)或 rle(x<0) ，不同之处在于运行的值不同。但是您从不使用函数中运行的值，所以这无关紧要。当您选择长度而不是值时，很明显您每次都会再次获得相同的结果。

让我稍微简化一下。使用底层函数，我演示了游程长度和总数的计算。考虑到您在问题中的解决方案不准确:JPM 有 2 个最长的负运行。我选择只返回绝对值最大的那个。

MaxStreakSize <- function(x){
    # Get the run lengths and values
    df.rle <- rle(x>0)
    ngroups <- length(df.rle$lengths)
    ll <- df.rle$lengths
    val <- df.rle$values

    # calculate the sums
    id <- rep(1:ngroups,ll)
    sums <- tapply(x,id,sum)

    # find the largest runs for positive (val) and negative (!val)
    rmax <- which(ll==max(ll[val]) & val )
    rmin <- which(ll==max(ll[!val]) & !val )

    out <- list(
            "Lose"=c("length"=max(ll[rmin]),
                      "sum"=min(sums[rmin])),
            "Win"=c("length"=max(ll[rmax]),
                    "sum"=max(sums[rmax]))
            )
    return(out)
}

在这类问题中，根据组的数量和运行的长度获得某种索引是非常好的。这让生活变得更加轻松。这使我可以使用简单的 tapply 计算总和、均值等。 .在我构建了三个相同长度的向量( ll 、 sums 和 val )之后，我可以轻松地将长度、值和运行的总和联系在一起，并选择我想要的任何内容。

使用 rle(x>0) 的一个优点是您可以将值用作索引，这大大简化了事情。