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我正在尝试创建一个简单的函数来解决给定股票值(value)数组 x0、某个执行价格 K、无风险利率 r、波动性和到期时间 T 的看跌期权的值(value)。公式在这里找到:
https://en.wikipedia.org/wiki/Black%E2%80%93Scholes_model
我认为这是一个相对直接的功能来实现,但我似乎得到了更大股票价格的错误值。这是我的代码:
def FinalTimeAnalyticalSolution(x0,K,r,vol,T):
x0 = np.array(x0)
N = len(x0) - 1
t = 0.0
U = np.empty(N+1)
U[0] = K * math.exp(-r * (T - t))
for i in range(1,N+1):
d1 = (1.0/(vol*(math.sqrt(T - t)))) * (math.log(x0[i]/K) + (r - (vol**2)/2)*(T-t))
d2 = d1 - vol * math.sqrt(T-t)
U[i] = norm.cdf(-d2) * K * math.exp(-r * (T - t)) - norm.cdf(-d1) * x0[i]
return U
x = np.linspace(0,3,7)
U = FinalTimeAnalyticalSolution(x,2.0,0.04,0.2,2.0)
for i in range(len(x)):
print x[i]
print U[i]
0.0, 1.84623269277
0.5, 1.34623275338
1.0, 0.847891622826
1.5, 0.404448071531
2.0, 0.139395618544
2.5, 0.0372942572641
3.0, 0.00832440115615
0.0, 1.834133,
0.5, 1.334133,
1.0, 0.836973,
1.5, 0.405401,
2.0, 0.15085,
2.5, 0.047112,
3.0, 0.013392,
最佳答案
错误是 d1 公式中的单号:而不是
... (r - (vol**2)/2) ...
... (r + (vol**2)/2) ...
关于python - Black Scholes 看跌期权,分析解决方案实现 - Python,我们在Stack Overflow上找到一个类似的问题: https://stackoverflow.com/questions/32016313/
我正在尝试创建一个简单的函数来解决给定股票值(value)数组 x0、某个执行价格 K、无风险利率 r、波动性和到期时间 T 的看跌期权的值(value)。公式在这里找到: https://en.wi
我正在写我的硕士论文,但在我的 R 代码中遇到了这个问题。在数学上,我想用 R 包“nleqslv”解决这个非线性方程组: fnewton SO1)可以写成一个欧式看涨期权——我在上面的代码中标记为
我正在编写一个程序,在必要条件下使用 Black-Scholes 公式明确计算看涨期权的价格。我在运行代码时遇到错误。 我不确定是什么原因造成的。拜托,非常感谢任何帮助。到目前为止,这是我的代码:
好的,下面是我的第一个 Cython 程序,它是为欧洲 future 期权(没有股息的 Black Scholes)定价的代码。它在 10M 选项上运行 3.5 秒,而我在下面发布的代码是直接使用 n
我是一名优秀的程序员,十分优秀!