python - 具有非方形观测矩阵的 Pykalman

Question

在Pykalman的文档中，它说它只接受observation_matrices和transition_matrices参数的方阵。

有办法解决这个问题吗？我必须估计具有非方形观测矩阵的状态空间系统。使用 Pykalman 表示法，其维度将为 [n_dim_obs, n_dim_state]。

我找不到任何其他接受非方形观测矩阵并且具有对数似然方法的卡尔曼滤波器库。

Answer 1

我有一些使用 Pykalman 的经验，它的文档似乎有很多错误。因此观察矩阵不必是平方矩阵。它只需将估计状态映射到测量矩阵。

请看我的回答here 。观察矩阵看起来像 H = [0 0 1] 并且 Pykalman 工作得很好。维度正是您所期望的:[n_dim_obs, n_dim_state]。

如果您需要更多信息，我很乐意为您提供帮助。