用于 L1 正则化的 Matlabquadprog 参数

Question

我一直在努力解决 Matlab 中的quadprog函数的参数化问题，解决这样的问题:

其中 x 是 x 0 w 0 +x 1 w 1 +x 2 2 w 2 的矩阵，y 是包含 x 每一行的值的目标向量，w 是权重向量，lambda 是标量值。

我已经尝试过这个，但我确信它不正确:

N = size(x, 2);
Sigma = cov(x);
H = 2.0*Sigma;
c = zeros(N,1);
quadprog(H, c)

有人可以指导我 Quadprog 函数的参数应该是什么吗？

Answer 1

这个优化问题被称为 Lasso，正如您所写的那样，它并不是正式的二次规划。您可以将其转换为二次程序，请参阅 this link ，或者您可以使用Matlab的内置lasso (统计工具箱的一部分)