- html - 出于某种原因,IE8 对我的 Sass 文件中继承的 html5 CSS 不友好?
- JMeter 在响应断言中使用 span 标签的问题
- html - 在 :hover and :active? 上具有不同效果的 CSS 动画
- html - 相对于居中的 html 内容固定的 CSS 重复背景?
我想使用朴素贝叶斯分类器来预测设备(例如网卡)的工作负载。我有一系列代表请求的到达间隔时间的观察结果。数据系列表示为 0,1,1,1,0,0,1, ...,其中 1 表示比收支平衡时间长的到达间隔时间,0 表示表示比收支平衡时间短的到达间隔时间。我想预测下一个到达时间是短或长(短于收支平衡时间,或更长)。因此,我有两个类(class),即短课和长课。我已经了解了朴素贝叶斯分类器的理论,但我对在 MATLAB 或 C++ 中实现它感到困惑。我不知道应该从多少个特征/数据开始学习过程,以及如何计算预测类别的最大可能性。在这方面的任何帮助将不胜感激。
最佳答案
您可以从 Markov Model 开始。在马尔可夫模型中,您假设每个状态的概率仅由前一个状态给出。例如,在像 000111100111 这样的系列中,您会出现以下转换:
Xn=0 Xn=1
X(n-1)=0 3 2
X(n-1)=1 1 5
用概率写成:
Xn=0 Xn=1
X(n-1)=0 0.6 0.4
X(n-1)=1 0.17 0.83
您可以将其用作一项功能:扫描所有训练系列并记录从 0->0、0->1、1->0 和 1->1 的转换频率。对于分类,您可以查看查询字符串的最后一个状态,并在转换矩阵中查找下一个状态为 0 或 1 的概率。并在此基础上您选择更有可能的状态。
尽管这种方法很简单,但通常效果很好。
一旦你让它与前一个数字一起工作,你就可以开始查看前两个数字并将它们用作另一项功能。因此,该示例的转换矩阵可能如下所示:
Xn=0 Xn=1
X(n-2)=0, X(n-1)=0 1 2
X(n-2)=0, X(n-1)=1 0 2
X(n-2)=1, X(n-1)=0 1 0
X(n-2)=1, X(n-1)=1 1 3
您甚至可以将其扩展到最后三位数字等等。
要将这些特征组合在一起,只需将所有特征中下一个状态为 0 的所有概率相乘即可:
p(next is 0)=p1(next is 0)*p2(next is 0)*p3(next is 0)*...*pn(next is 0)
你可以类似地计算下一个状态为1的概率:
p(next is 1)=p1(next is 1)*p2(next is 1)*p3(next is 1)*...*pn(next is 1)
并选择更有可能的状态。当然,您不必将 p(next is 1) 计算为
p(next is 0)+p(next is 1)=1
只是为了说明这种方法如何有效地与计算机玩石头剪刀布,网址为 The New York Times并单击“查看计算机在想什么”以查看实际的马尔可夫模型。
关于machine-learning - 用于工作负载预测的朴素贝叶斯分类器,我们在Stack Overflow上找到一个类似的问题: https://stackoverflow.com/questions/7967711/
我正在使用 R 预测包拟合模型,如下所示: fit <- auto.arima(df) plot(forecast(fit,h=200)) 打印原始数据框和预测。当 df 相当大时,这
我正在尝试预测自有住房的中位数,这是一个行之有效的例子,给出了很好的结果。 https://heuristically.wordpress.com/2011/11/17/using-neural-ne
type="class"函数中的type="response"和predict有什么区别? 例如: predict(modelName, newdata=testData, type = "class
我有一个名为 Downloaded 的文件夹,其中包含经过训练的 CNN 模型必须对其进行预测的图像。 下面是导入图片的代码: import os images = [] for filename i
关于预测的快速问题。 我尝试预测的值是 0 或 1(它设置为数字,而不是因子),因此当我运行随机森林时: fit , data=trainData, ntree=50) 并预测: pred, data
使用 Python,我尝试使用历史销售数据来预测产品的 future 销售数量。我还试图预测各组产品的这些计数。 例如,我的专栏如下所示: Date Sales_count Department It
我是 R 新手,所以请帮助我了解问题所在。我试图预测一些数据,但预测函数返回的对象(这是奇怪的类(因子))包含低数据。测试集大小为 5886 obs。 160 个变量,当预测对象长度为 110 时..
关闭。这个问题需要更多focused .它目前不接受答案。 想改进这个问题吗? 更新问题,使其只关注一个问题 editing this post . 关闭 6 年前。 Improve this qu
下面是我的神经网络代码,有 3 个输入和 1 个隐藏层和 1 个输出: #Data ds = SupervisedDataSet(3,1) myfile = open('my_file.csv','r
我正在开发一个 Web 应用程序,它具有全文搜索功能,可以正常运行。我想对此进行改进并向其添加预测/更正功能,这意味着如果用户输入错误或结果为 0,则会查询该输入的更正版本,而不是查询结果。基本上类似
我对时间序列还很陌生。 这是我正在处理的数据集: Date Price Location 0 2012-01-01 1771.0
我有许多可变长度的序列。对于这些,我想训练一个隐马尔可夫模型,稍后我想用它来预测(部分)序列的可能延续。到目前为止,我已经找到了两种使用 HMM 预测 future 的方法: 1) 幻觉延续并获得该延
我正在使用 TensorFlow 服务提供初始模型。我在 Azure Kubernetes 上这样做,所以不是通过更标准和有据可查的谷歌云。 无论如何,这一切都在起作用,但是我感到困惑的是预测作为浮点
我正在尝试使用 Amazon Forecast 进行一些测试。我现在尝试了两个不同的数据集,它们看起来像这样: 13,2013-03-31 19:25:00,93.10999 14,2013-03-3
使用 numpy ndarray大多数时候我们不需要担心内存布局的问题,因为结果并不依赖于它。 除非他们这样做。例如,考虑这种设置 3x2 矩阵对角线的稍微过度设计的方法 >>> a = np.zer
我想在同一个地 block 上用不同颜色绘制多个预测,但是,比例尺不对。我对任何其他方法持开放态度。 可重现的例子: require(forecast) # MAKING DATA data
我正在 R 中使用 GLMM,其中混合了连续变量和 calcategories 变量,并具有一些交互作用。我使用 MuMIn 中的 dredge 和 model.avg 函数来获取每个变量的效果估计。
我能够在 GUI 中成功导出分类器错误,但无法在命令行中执行此操作。有什么办法可以在命令行上完成此操作吗? 我使用的是 Weka 3.6.x。在这里,您可以右键单击模型,选择“可视化分类器错误”并从那
我想在同一个地 block 上用不同颜色绘制多个预测,但是,比例尺不对。我对任何其他方法持开放态度。 可重现的例子: require(forecast) # MAKING DATA data
我从 UCI 机器学习数据集库下载了一个巨大的文件。 (~300mb)。 有没有办法在将数据集加载到 R 内存之前预测加载数据集所需的内存? Google 搜索了很多,但我到处都能找到如何使用 R-p
我是一名优秀的程序员,十分优秀!