machine-learning - 使用伪随机数生成器与马尔可夫链蒙特卡罗中的真实随机数不同吗？

Question

我想使用matlab对概率分布进行MCMC近似。然而，我发现与理论结果相比，存在很多噪音。

我的问题是，噪声是否有可能来自matlab本身的伪随机数生成器？

Answer 1

作为一般规则，除非使用大量样本，否则任何形式的蒙特卡洛模拟与理论概率分布之间都无法获得紧密一致。通常情况下，人们会期望观察到的“噪声”只会以样本数平方根的 1 倍缓慢下降(即，可能需要 100 倍以上的样本才能将噪声降低约 10 倍)。在非常特殊的情况下，人们可能会发现简单的随机数生成器(例如线性同余)可能不适合在高维空间上均匀地生成点，但在担心蒙特卡洛采样的影响之前可能值得考虑一下随机数生成器本身的质量。显然，如果没有应用程序的具体细节，就很难变得更具体。