C++ Quantlib 掉期付款日期

Question

当我使用 Quantlib 为普通利率掉期定价时，每笔现金流的支付日期始终与应计期结束日期相同。这是我通常用来设置普通交换的方式:

Schedule fixedSchedule(previousResetDate, maturity, 6 * Months, NullCalendar(), ModifiedFollowing, ModifiedFollowing, DateGeneration::Backward, false);
Schedule floatSchedule(previousResetDate, maturity, 3 * Months, NullCalendar(), ModifiedFollowing, ModifiedFollowing, DateGeneration::Backward, false);
VanillaSwap swap(VanillaSwap::Receiver, nominal, fixedSchedule, fixedRate, Thirty360(), floatSchedule, libor, spread, Actual360());

在实践中，有些掉期的支付日期可能与应计期结束日期不同。例如，应计结束日期后 2 天，然后应用工作日惯例调整。我只是想知道是否可以在 Quantlib 中以这种方式设置付款日期？

非常感谢。

Answer 1

不，目前无法获得您想要的行为。我想这需要将相关代码添加到 FixedRateLeg 和 IborLeg 类中，因为这是分解时间表和创建优惠券的地方。