c++ - 市场数据回放

Question

我想创建一个应用程序，能够逐笔逐笔地重播多级书籍更改。我的问题是如何才能做到这一点？

我面临的直接问题是如何模拟实际的数据量突发？此处的数据突发定义为在给定时间跨度(例如微秒)内发生的大量事件。例如，如果我只是逐个事件地遍历数据并将其发布给我的消费者，这将不会考虑现实生活中发生的连续事件之间的实际时间差异。由于市场数据是异步输入的，因此我需要能够对其进行建模。

非常感谢任何建议或资源。

谢谢，

Answer 1

是的，高保真模拟还必须模拟时间流。

鉴于 HFT 验证所需的真实事件流对此类高保真仿真器要求的规定定义，您的设计选择并非无止境。

鉴于只有一种工具 (GBDUSD) 可以在相同 [usec](是的，在相同的一微秒时间内)生成数千(是的，数千)L3-DoM 更改，您的设计必须决定在两种主要方式之间:

• 采用分布式方式(使用一组远程资源)，以便独立于您的实际消费者 (localhost)，以某种受控的时间流方式注入(inject)巨大的事件流工作量/备用处理能力

• 采用 FPGA 方式(使用内部连接的 PCIe 硬件)，这有助于独立于消费者操作注入(inject)上述事件流

无论哪种方式，到目前为止都不是周末黑客马拉松或共同赞助的 fork 可能带来的幻想。

所有历史的、带时间戳的 L3-DoM 数据的可用性和静态规模 + 贸易事件流的记录不是问题。时间流的高保真度(基于将市场生成的消息注入(inject)具有双向交易流的高度动态模拟的整个理由)，仅在消费者端接近硬件性能信封，绝对是。

As Seymour CRAY has stated:
"Anyone can build a fast CPU. The trick is to build a fast system."

构建一个运行速度比实时系统慢的系统似乎要求不高，但这种方法永远不会再吸引市场(不是说在某些超参数空间上运行任何优化策略，其中 的额外不利缩放PSPACE | PTIME，但更常见的是 EXPSPACE & EXPTIME 将任何此类尝试移入可计算性约束的死胡同，以期望在合理的实时时间内获得任何结果，可用用于运行这样一个模拟/待优化的系统。