mysql - 使用 SQL 将报价数据转换为烛台 (OHLC)

Question

我有一个包含列的表格:

timeInMilliseconds |价格

我想从中创建 OHLC(开盘价、最高价、最低价、收盘价)蜡烛图。这基本上是将某个时间段(假设每 1 分钟)的所有价格分组，然后选择它们的最低价、最高价以及第一个和最后一个价格。

到目前为止我已经创建了这个查询:

SELECT
  MIN(price) as low,
  MAX(price) as  high,
  FLOOR(timeInMilliseconds/(1000*60)) as open_time
FROM ticks
GROUP BY FLOOR(timeInMilliseconds/(1000*60))

这行得通，但问题是开盘价(第一个)和收盘价(最后一个)。
有什么方法可以(有效地)让它们进入同一个查询吗？

Answer 1

您需要找到每个时间段的最大和最小时间，然后将您的表JOIN到它们以获得那些时间的price值:

SELECT t1.price AS open,
       m.high,
       m.low,
       t2.price as close,
       open_time
FROM (SELECT MIN(timeInMilliseconds) AS min_time,
             MAX(timeInMilliseconds) AS max_time,
             MIN(price) as low,
             MAX(price) as high,
             FLOOR(timeInMilliseconds/(1000*60)) as open_time
      FROM ticks
      GROUP BY open_time) m
JOIN ticks t1 ON t1.timeInMilliseconds = min_time
JOIN ticks t2 ON t2.timeInMilliseconds = max_time

Demo on dbfiddle