python - 如何强制scipy优化模块的功能同时采用函数及其梯度

Question

我有一个相当复杂的函数 f(x) 我想优化，我正在使用 Scipy 的 scipy.optimize 模块中的 fmin_bfgs 函数。它迫使我分别给出最小化函数和梯度函数f'(x)，这很遗憾，因为梯度的一些计算可以在评估函数f(x)时完成。

有没有办法结合这两个功能？我正在考虑保存两个函数所需的中间值，但我不知道 fmin_bfgs 函数是否保证 f(x) 在 f'(x) 之前计算。

谢谢

Answer 1

scipy.optimize.minimize 方法有一个名为“jac”的参数。如果设置为 True，最小化将期望可调用 f(x) 返回函数值及其导数。