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python - 如何解决 Python 中的阶跃函数?

转载 作者:行者123 更新时间:2023-11-28 21:52:53 24 4
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我正在用 Python 编写一个期权交易程序。该程序提出交易,然后确定特定交易将获利的标的股票的价格点。

我将尝试对问题进行表述,以便任何人(无论他们的选项知识如何)都可以提供解决方案。

示例交易包括购买 n看跌期权和 y电话。 (其中 ny 是整数)。交易成本称为变量 cost_of_trade

如果cost_of_trade < profit_from_trade,交易是有利可图的


profit_of_trade = profit_from_calls + profit_from_puts

如果股票价格高于到期时看涨期权的行使价,则:

profit_from_calls = (final_stock_price - calls.strike_price) * y)

其他:

profit_from_calls = 0

--

如果股票价格低于到期时看跌期权的行使价,则:

profit_from_puts = (-final_stock_price + puts.strike_price) * n)

其他:

profit_from_puts = 0


我需要求解方程 cost_of_trade == profit_from_trade .解这个方程应该给我两个值。 我遇到的根本问题是我不知道如何用 python 可以解决的术语来表达方程式。 if statement在使事情变得困难的等式中。

在等式之外创建 if 语句并不是一个真正的选择。尽管对于这个简单的示例问题可能有意义,但在实际程序中有太多不同的交易和不同的交易组合,我不得不写 1000+ if statements ,这不是我想做的事情。

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