python - 使用滚动窗口 Pandas 计算百分位数

Question

我创建了一个 pandas 数据框作为

df = pd.DataFrame(data=[[1],[2],[3],[1],[2],[3],[1],[2],[3]])
df
Out[19]: 
   0
0  1
1  2
2  3
3  1
4  2
5  3
6  1
7  2
8  3

我在长度为 3 的窗口上计算 75% 的百分位数

df.rolling(window=3,center=False).quantile(0.75)
Out[20]: 
     0
0  NaN
1  NaN
2  2.0
3  2.0
4  2.0
5  2.0
6  2.0
7  2.0
8  2.0

然后只是为了检查我在第一个窗口上分别计算了 75%

df.iloc[0:3].quantile(0.75)
Out[22]: 
0    2.5
Name: 0.75, dtype: float64

为什么我得到不同的值？

Answer 1

这是一个错误，在 GH9413 中引用和 GH16211 .

开发者给出的原因 -

It looks like the difference here is that quantile and percentile take the weighted average of the nearest points, whereas rolling_quantile simply uses one the nearest point (no averaging).

Rolling.quantile 在计算分位数时没有插值。

该错误已从 0.21 开始修复。

---

对于旧版本，修复是使用 rolling_apply。

df.rolling(window=3, center=False).apply(lambda x: pd.Series(x).quantile(0.75))

     0
0  NaN
1  NaN
2  2.5
3  2.5
4  2.5
5  2.5
6  2.5
7  2.5
8  2.5