python - 无法使用 IBPy 更改价格数据的时区

Question

我希望能够获取以 EST(纽约)为时区的证券的价格数据。我的经纪人是盈透证券。我将 python 3.5 与 IBPy library 一起使用.我的问题是，当我修改控制数据时区的 reqHistoricalData 的第三个参数时，我得到的价格完全相同。

如何重现问题:

1. 通过指定 contract.m_symbol = 'AUD', contract.m_secType = 'CASH', contract.m_exchange = 'IDEALPRO', contract.m_primaryExch = 'IDEALPRO', contract.m_currency = 'NZD' 创建要查询的合约
2. 使用reqHistoricalData，获取上述合约以美国东部时间为23/6/2016时区的每日开盘价。
3. 现在通过修改 reqHistoricalData 的第三个参数来更改时区，将 JST 用作 2016 年 6 月 23 日的时区。
4. 比较第 2 步和第 3 步的开盘价

感谢任何帮助。

Answer 1

TZ 只是告诉 IB 服务器何时结束请求。如果您将 2 用于 formatDate 参数，则响应将始终采用格林威治标准时间，或者如果您使用 1，则采用您本地的时区。

因此，通过使用 JST，您可以告诉服务器提前大约 12 小时结束请求，即。那是在日本的时候。

在您的示例中，我没有得到相同的数据。时间和价格都一样，但使用 JST 我得到的数据少了 12 小时。就好像它将结束时间转换为 JST，但将计算的开始时间留在我自己的时区。

不用说，我从不使用时区并尽可能尝试使用 GMT 时间戳。