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请问，我如何在 R 中进行 Wald 检验(异方差性)和自相关检验(来自 Wooldridge)？
我在不平衡面板中使用合并 OLS、固定效应和随机效应与库 (plm)。
谢谢。
最佳答案
这是一个链接，它提供了如何使用 lme 和 lmtest 包执行您正在寻找的异方差测试的说明。有很多意见和建议:
http://people.tamu.edu/~b-wood/Maximum%20Likelihood/RLesson%204.htm
至于具体的plm包:你可以在这里找到一些例子 Waldtest in R to get adjust F statistic with plm and result shown with stargazer?并查看 plm 包的文档。 plm 包声明:在plm 我们提供了一些联合的、边际的和有条件的基于 ml 的测试，加上一些半参数替代方案，这些替代方案相对于异方差性具有鲁棒性并且不受分布影响假设。
您还应该查看 lfe 包: https://cran.r-project.org/web/packages/lfe/lfe.pdf
关于R - Wald 检验和自相关检验，我们在Stack Overflow上找到一个类似的问题： https://stackoverflow.com/questions/50143961/
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我是一名优秀的程序员,十分优秀！