r - 手动检查 R 中的面板单位根测试

Question

我花了很多时间寻找可以运行 Pesaran(2007) 单位根测试(与大多数其他测试不同，它假设横截面依赖)的特殊软件包，但我没有找到。所以，我决定手动完成；但是，我不知道哪里出错了，因为我的结果与 Microsoft Excel 的结果(在 Microsoft Excel 中很容易完成)有很大不同。

我的数据框由 22 个国家和 506 个每日价格指数观察值组成。以下是使用 Pesaran(2007) 单位根检验运行的模型:

(i) 仅拦截

其中 $\overline{Y}$ 是每个时间 $t$ 的跨国家观察的横截面平均值， $b$ 是我们感兴趣的系数，因为它将允许我们计算 ADF 检验统计量然后判断过程是否平稳。

我按以下方式构造了每个变量:

(增量)Y(t)

dif.yt = diff(yt) 
## yt is the object containing all the observations for a specific country 
## (e.g. Australia)

Y(t-1)

yt.lag.1 = lag(yt, -1)

Y(bar)(t-1)

ybar.lag.1 = lag(c(rowMeans(x)), -1) 
## x is the object containing my entire data frame

(增量)Y(条)(t-1)

dif.ybar.lag.1 = diff(ybar.lag.1)

(增量)Y(条)(t-2)

dif.ybar.lag.2 = diff(lag(c(rowMeans(x)), -2))

(增量)Y(t-1)

dif.yt.lag.1 = diff(yt.lag.1)

(增量)Y(t-2)

dif.yt.lag.2 = diff(lag(yt, -2)

分别构建每个变量后，我运行线性回归

reg = lm(dif.yt ~ yt.lag.1[-1] + ybar.lag.1[-1] + dif.ybar.lag.1 + 
                  dif.ybar.lag.2 + dif.yt.lag.1 + dif.yt.lag.2)
summary(reg)

很明显，我的回归方程中的解释变量长度不同，所以我想知道 R 中是否有一种方法可以使所有变量长度相等(可能有一个函数)。

另外，我想知道我使用的程序是否正确，是否有更优化的方法。

Answer 1

 library(dynlm)

    #object class is a zoo or ts 

  reg =   dynlm(d(yt) ~ (L(yt, 1) + L(ybar,1) + d(L(ybar,1) + ....
     data = ~yourdata, start = .... other args)

summary(reg)

有关包裹的更多详细信息:http://cran.r-project.org/web/packages/dynlm/dynlm.pdf