python - Zipline:泡菜回测以恢复模拟

Question

我使用 Zipline 已经有一段时间了，能够 pickle 一个回测以便以后能够恢复它，我可以从中受益匪浅。这个想法是保存交易算法的状态并在新数据可用时更新它。我开始挑选一些我能想到的属性，但忘记了其他一些属性，因此想知道是否有人有一个简单的解决方案来做到这一点。最好的，文森特

附言:我尝试用那几行更新投资组合。一切正常，但需要覆盖更多属性。

if self.load_former_ptf:
    for k, v in context.former_portfolio.__dict__.items():
        self.TradingAlgorithm.portfolio.__setattr__(k, v)

    updPositionDict = {}
    for p in context.former_portfolio.positions.values():
        formerDelta = p.amount*p.last_sale_price
        newSid = context.symbol(p.sid.symbol)
        newPrice = data[newSid].price
        newQuantity = int(formerDelta/newPrice)
        # portfolio should be made of positions instead of plain dict
        updPositionDict.update({newSid:{'amount':newQuantity, 'cost_basis':p.cost_basis,
                                        'last_sale_date':p.last_sale_price, 'last_sale_price':newPrice,
                                        'sid':newSid}})
    self.TradingAlgorithm.portfolio.positions = updPositionDict
    self.load_former_ptf = False

Answer 1

...wondering if anyone had an easy solution to do that.

我没有使用过zipline，也没有针对您的要求的实现解决方案。我能帮你的只是pickling你的测试状态。

尽管根据您提供的信息，我只能了解到 perf_tracker 是您需要帮助的地方。看着its source酸洗应该没有问题(如果我错了请纠正我，因为我自己没有做过)。

您还可以阅读有关酸洗自定义对象的信息 here .另一个有趣的方法是 __repr__这有助于从字符串中重新创建对象。