python - 如何训练具有多个系列的 statsmodels.tsa.ARIMA 模型

Question

使用 statsmodels python 包拟合 ARIMA 模型的常用方法是:

model  = statsmodels.tsa.ARMA(series, order=(2,2))
result = model.fit(trend='nc', disp=1)

但是，我有多个时间序列数据可以用来训练，比如说，来自相同的底层流程，我该怎么做呢？

Answer 1

你说的时候，多个时间序列数据，不清楚是不是同一类型。在 ARMA 模型中没有直接指定多个系列的方法。但是，您可以使用“exog”可选变量来指示第二个系列。

请refer用于ARMA模型的实际定义。

model  = statsmodels.tsa.ARMA(endog = series1, exog=series2, order=(2,2))

请refer对于endog、exog变量的解释。

请看一个工作示例，说明这是如何实现的 implemented