python - 从 MCMC 采样器输出中找到最可能的值

Question

我对 PyMC 比较陌生，我有一个关于 MCMC 采样器输出的快速问题。我想找到 MCMC 采样器找到的变量的最可能值(后验最大值)。有没有快速的方法来做到这一点？据推测，MCMC 采样器发现的后验最大值处的变量值可能与 PyMC 的 MAP 方法发现的变量值有很大不同。

感谢开发者提供PyMC。这对我的工作非常有用。此问题也已发布到 PyMC google 组。

Answer 1

编辑:正如 Ahmed Fasih 指出的那样，我误读了这个问题。他在问题评论中的建议是这样做的方法 =)

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该功能内置于 PyMC 中。主 pymc 命名空间中的类 MAP 接受一个 pymc 变量数组(或一个 Model 类)，并公开一个 fit 方法。

map = mc.MAP(model) #or [var1, var2, .. ]
map.fit()

然后所有 pymc 变量将被设置为最大后验。