python - 技术分析负面指数

Question

我正在通过 Numpy 使用 Python 编写技术指标。比方说，为了方便起见，有一个名为 Price 的 np.array，其中填充了股票价格，并且想要计算一些示例指标，例如:

for i in range (0,len(Price)):
    Indicator[i]=2*Price[i]+3*Price[i-1]+ .... + 34*Price[i-10]

到目前为止，我会分别计算 Indicator 的前 10 个条目，因为 Price[-9]=Price[len(Price)-9] 并在 10 处开始 for 循环。是否有简化这个的方法，例如自动忽略具有负索引的值，例如 Price[-5]？

谢谢

Answer 1

你可以用 numpy.convolve 来写你的转换.例如，如果

>>> price
array([-1,  4,  5,  0, -5,  2, -4,  4, 20,  1])
>>> coef
array([10, -2,  1])

(为了简单起见，我只使用了 3 个元素而不是 10 个)，然后

coef[0] * price[t] + coef[1] * price[t-1] + coef[2] * price[t-2]

是 np.convolve 计算的内容，它还处理我们没有 3 个元素的系列的初始部分:

>>> np.convolve(coef, price)
array([-10,  42,  41,  -6, -45,  30, -49,  50, 188, -26,  18,   1])

如您所见，对于第一个元素 -10 = 10 * -1，对于第二个元素:42 = 10 * 4 + -2 * -1，比如说，对于第 7 个元素:-49 = 10 * -4 + -2 * 2 + 1 * -5。