python - 统计模型 : panel regression

Question

我目前正在使用 from pandas.stats.plm import PanelOLS 来运行面板回归。我需要切换到 statsmodel 以便输出异方差稳健的结果。我一直无法找到关于为 statsmodel 调用面板回归的符号。总的来说，我发现 statsmodel 的文档对用户来说不是很友好。有人熟悉 statsmodel 中的面板回归语法吗？

Answer 1

创建linearmodels 包是为了将statsmodels 包扩展到panelOLS(参见https://github.com/bashtage/linearmodels)。这是包文档中的示例:

import numpy as np
from statsmodels.datasets import grunfeld
data = grunfeld.load_pandas().data
data.year = data.year.astype(np.int64)
# MultiIndex, entity - time
data = data.set_index(['firm','year'])
from linearmodels import PanelOLS
mod = PanelOLS(data.invest, data[['value','capital']], entity_effect=True)
res = mod.fit(cov_type='clustered', cluster_entity=True)

最佳丹尼尔