python - 事件驱动回测引擎速度

Question

我目前正在用 Python 开发一个事件驱动的回测引擎。我想知道高速回测引擎应该有多快，尤其是在 Python 中。现在，我可以重播一年的 1 分钟条数据大约 10 个小时。可以说现在的速度可以接受吗？

我知道 Github 上有一些开源回测引擎，比如 Pipline。我真的不知道它是否是事件驱动的，因为我之前没有玩过它。

有人知道高质量的事件驱动回测引擎应该有多快吗？非常感谢您的帮助。

Answer 1

这太慢了。我在大约 40 分钟内对 350k+ 最小柱进行回测，包括多个信号生成、投资组合优化、再平衡和执行优先级算法。纯 python，没有 pandas、jit 或 cython。

IMO，这在很大程度上取决于许多事件部件的复杂程度。