python - 在 true_divide 中遇到无效值

Question

我正在尝试使用 python 计算 black scholes 公式的隐含波动率。但是，我的代码有问题。我在运行代码时不断收到此错误消息:

RuntimeWarning: divide by zero encountered in true_divide
v = sigmaOld - bs_option_call(v, s, k, r, t, call_price1)/fprime(sigmaOld, s, k, r, t)e here

这是我的代码:

while True:
for (v, k, s, t, call_price1) in zip(sigma, K, S, Ta, call_price_list):
    sigmaOld = v
    v = sigmaOld - bs_option_call(v, s, k, r, t, call_price1) / fprime(sigmaOld, s, k, r, t)
    if scipy.absolute( v - sigmaOld ) < epsilon:
        break
print(sigma)

fprime 在哪里

def fprime(sigma, S, K, r, T):
    logSoverK = log(S / K)
    numerd1 = logSoverK + (r + sigma**2 / 2) * T
    d1 = numerd1 / (sigma*sqrt(T))
    return S * sqrt(T) * norm.pdf(d1) * exp(-r * T) 

K、Ta、S、sigma、call_price_list 是列表，r 只是一个数字。

我试过

import numpy as np
np.seterr(divide='ignore', invalid='ignore')

但由于某种原因它对我没有用!

任何人都可以看看我的代码并告诉我我的错误是什么!非常感谢

Answer 1

将错误和警告打印到 stderr 是默认的 Python 功能。

您收到此警告是因为您除以零，即 fprime 返回零。

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如果您想使用 warning filters 抑制警告:

np.seterr(divide='ignore')

它会告诉 Numpy 忽略被零除的警告 - seterr 的所有允许参数.