python - 如何在 Pandas/Numpy 中使用 dateOffset 对日内时间序列数据进行重采样？

Question

我正在处理 future 数据，当天从 00:00:00 开始。考虑到日期偏移，我需要将 1 分钟数据重采样为 1 小时数据。让我们看一个例子:

df1 - 1 分钟数据

                        Open     High      Low    Close
2005-09-06 17:27:00  1234.75  1234.75  1234.75  1234.75
2005-09-06 17:28:00  1234.75  1234.75  1234.75  1234.75
2005-09-06 17:29:00  1234.75  1234.75  1234.75  1234.75
2005-09-06 17:30:00  1234.75  1234.75  1234.50  1234.50
2005-09-06 18:01:00  1234.50  1234.50  1234.25  1234.50
2005-09-06 18:02:00  1234.50  1234.50  1234.50  1234.50
2005-09-06 18:03:00  1234.50  1234.50  1234.50  1234.50
2005-09-06 18:04:00  1234.50  1234.50  1234.50  1234.50
2005-09-06 18:05:00  1234.50  1234.50  1234.25  1234.25

这是常规重采样会发生的情况:

conversion = {'Open': 'first', 'High': 'max', 'Low': 'min', 'Close': 'last'}

In [77]: normal_resample = df1.resample(rule='60Min', how=conversion)
In [78]: normal_resample
Out[79]: 
                        Open     High      Low    Close
2005-09-06 17:00:00  1234.75  1234.75  1234.50  1234.50
2005-09-06 18:00:00  1234.50  1234.50  1234.25  1234.25

这是考虑偏移量的所需输出:

conversion = {'Open': 'first', 'High': 'max', 'Low': 'min', 'Close': 'last'}

In [77]: offset_resample = df1.resample(rule='60Min', how=conversion) + offset:18:00
In [78]: offset_resample
Out[79]: 
                        Open     High      Low    Close
2005-09-06 17:00:00  1234.75  1234.75  1234.50  1234.50
2005-09-07 18:00:00  1234.50  1234.50  1234.25  1234.25

请注意我想要的是如何指定新的一天从“18:00:00”开始，而不是午夜。

我做了什么:我有一个公式，其中包括偏移量、对每日数据的重采样，但我不知道如何调整它以适应日内重采样。

def resample_day(df):
    df.index = pd.DatetimeIndex(df.index)
    df = df.between_time('18:00', '16:00', include_start=True, include_end=True)
    proxy = df.index + pd.DateOffset(hours=6)  # This is the piece that does the trick
    result = df.groupby(proxy.date).agg(
        {'Open': 'first', 'High': 'max', 'Low': 'min', 'Close': 'last'})
    result = result.reindex(columns=['Open', 'High', 'Low', 'Close'])
    return result

另外，什么是suggested here ，至少对我来说是行不通的。

感谢您的输入。

Answer 1

您可以添加一天(如果时间是下午 5 点之后):

In [11]: df1.index.time > datetime.time(17)
Out[11]: array([False,  True], dtype=bool)

In [12]: df1.index + np.where((df1.index.time > datetime.time(17)), pd.offsets.Day(1).nanos, 0)
Out[12]:
<class 'pandas.tseries.index.DatetimeIndex'>
[2005-09-06 17:00:00, 2005-09-07 18:00:00]
Length: 2, Freq: 60T, Timezone: None