c++ - QuantLib 返回日期超出范围的付款计划？

Question

我正在使用 QuantLib 1.7.1 并尝试运行这些代码:

Date begin(30, September, 2009), end(15, Jun, 2012);
Calendar myCal = Japan();
BusinessDayConvention bdC = BusinessDayConvention(Following);
Period myTenor(6, Months);
DateGeneration::Rule myRule = DateGeneration::Forward;
Schedule mySched(begin, end, myTenor, myCal, bdC, bdC, myRule, true);
std::vector <Date > finalSched = mySched.dates();
BOOST_FOREACH(Date d, finalSched) std::cout << d << std::endl;

我希望得到一个下限和上限分别为 30/9/2009 和 15/6/2012 的时间表，如下所示:

September 30th, 2009
March 31st, 2010
September 30th, 2010
March 31st, 2011
September 30th, 2011
March 30th, 2012
June 15th, 2012

但我得到的结果是最终付款日期是 29/6/2012，这是在我设置的界限之后:

September 30th, 2009
March 31st, 2010
September 30th, 2010
March 31st, 2011
September 30th, 2011
March 30th, 2012
June 29th, 2012

如果我将 DateGeneration 规则设置为 Backward，它将按预期工作(计划下限为 30/9/2009):

September 30th, 2009
December 15th, 2009
June 15th, 2010
December 15th, 2010
June 15th, 2011
December 15th, 2011
June 15th, 2012

QuantLib 是否故意在第一种情况下给出了超出范围的结果，或者这是一个错误？

Answer 1

据我所知，您传递的最后一个参数 (true) 导致所有日期都调整为月末的业务，包括到期日，即使它很远从那天起。我不确定这是怎么发生的，但我认为这不是预期的。

截至目前，恐怕还没有针对此特定案例的解决方法。将 false 作为最后一个参数传递会产生正确的成熟度，但不会调整两者之间的日期:

September 30th, 2009
March 30th, 2010
September 30th, 2010
March 30th, 2011
September 30th, 2011
March 30th, 2012
June 15th, 2012

因此，如果您碰巧需要这种特殊的联系，它对您没有帮助。

此外，只有当开始日期是该月的最后一个工作日时才会发生这种情况；如果不是，则忽略传递的 endOfMonth 参数。

简而言之，是的:这可能是一个错误。

更新:实际上，有一个我忘记的解决方法:您可以通过传递 Unadjusted< 明确告诉 Schedule 构造函数不要调整成熟度 作为终止日期约定:

Schedule mySched(begin, end, myTenor, myCal, bdC, Unadjusted, myRule, true);

这会产生您期望的日期:

September 30th, 2009
March 31st, 2010
September 30th, 2010
March 31st, 2011
September 30th, 2011
March 30th, 2012
June 15th, 2012

不过，我仍然倾向于将其他行为视为某种错误，因为它太出乎意料了。