C++ Quantlib Vanilla 交换 : setting future fixing dates and gearing for floating leg

Question

用户是否可以在 Quantlib 中更改 float 边的 future 固定日期和传动装置？

首先，当 Quantlib 计算 float 边的 NPV 时，它会进入 couponpricer.hpp 调用内联函数 BlackIborCouponPricer::swapletPrice()。在这个函数中，有一个名为 gearing_ 的参数。在我的例子中，此参数自动设置为 1。如果我需要将其更改为其他值，比如 0.8，我应该在哪里进行更改？

其次，我所有的 future 固定日期都与 float 腿时间表中生成的日期 vector 相同。即固定日期与权责发生期开始日期相同。是否可以将这些固定日期更改为不同于应计期开始日期，比如根据正常工作日约定调整的应计开始日期前 2 个工作日？或者，我可以传递一个日期 vector 来存储这些固定日期吗？

非常感谢。

Answer 1

VanillaSwap 不将传动装置作为构造函数参数(我想这个想法是为了保持简单)。相反，您可以使用 FixedLeg 和 IborLeg 类分别创建固定和 float 边，并将它们传递给 Swap 实例。您可以在 test-suite/swap.cpp 文件中的 SwapTest::testInArrears() 中看到一个示例。

至于固定日期:当您构建要传递给IborLeg 的IborIndex 实例时，您可以将一定数量的固定日期传递给它的构造函数。但是，如果您使用的是 Euribor 或 USDLibor 等可用索引，它们已经使用了 2 个固定日(以及正确的日历和工作日约定)。